黑翼资产创始人邹倚天:从信号挖掘到模型构建 全流程AI拓宽量化边界

2023-07-07 19:02:25   来源:上海证券报·中国证券网


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上证报中国证券网讯(记者 朱妍)7月7日,在2023年世界人工智能大会数据智能论坛上,黑翼资产创始人邹倚天发表了“从信号挖掘到模型构建 全流程AI拓宽量化边界”的演讲。

“今年以来,随着大语言模型的火爆,人工智能引发了一轮新的讨论。在量化投资领域,我们也会运用到很多AI技术,包括各种最新的深度学习技术。这些前沿科技也帮助我们实现了策略的快速迭代和可持续发展。”邹倚天说。

以黑翼资产的投资团队为例,邹倚天表示,在应用AI模型时,他们的第一个环节是数据收集,这种结构化的量价数据有很多文本数据,这里可用到今年新出的大语言模型,通过对海量文本的分析,来判断文本的“情感”等。

第二个环节是因子挖掘,黑翼资产会借助AI模型提升对因子的挖掘效率;第三个环节是收益预测,他们会把各种特征结合起来,然后用AI模型对股票进行预测,而这也可能是AI模型应用最多的一个步骤。

第四个环节是产生组合,除了最简单的组合优化方式,现在还会将强化学习运用到其中;最后一个环节是算法交易,他们会通过AI模型,对市场一个极短时间内的“方向”进行判断,然后提升交易的收益风险比。

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